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【铁矿石期货期权开户】钢铁行业如何用铁矿石期权避险


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单价: 面议
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 江苏 南京市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-05-05 10:12
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产品详细说明


2021年是“十四五”开局之年,能耗双控、碳达峰的战略规划对钢铁行业影响深远。在近年来铁矿石估值已到历史高位的前提下,受粗钢压减目标的预期影响,铁矿石远期需求将大幅压缩,市场不确定性增加。在此背景下,相关产业链企业对于参与衍生品市场管理风险的需求愈发迫切。2019年的铁矿石场内期权具有0和1什么意思占用相对较少、避险策略丰富灵活等特点,逐渐受到企业的青睐。


铁矿石期权为钢铁企业、贸易企业都提供了管理风险的新工具和新策略。在原料端,钢厂原料的买入和库存管理需要对冲库存风险和原料价格波动风险。在产品和销售端,由于原料、生产和销售在时间上不匹配,原料采购往往要提前,而成品销售要滞后,需要对其中的风险进行管理。


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文章信息来源于期货日报,仅供参考,不构成投资建议

2021年,在矿价波动加剧、市场不确定因素增加等背景下,铁矿石期权在灵活管理风险敞口、降低避险成本方面的作用进一步体现。河北某企业的钢材年产量约300万吨,其母公司常备铁矿石库存。在减产预期下,若铁矿石大幅降价,将使原料库存贬值,进而造成利润花沫。


建议企业在期权主力合约附近进行分批建仓,在不同执行价的情况下分阶段进行建仓。考虑到流动性问题,选取以铁矿石主力合约为标的、期权报单量较高的平值期权附近行权价进行分批建仓。若价格上涨,现货库存升值,仅需付出一定的权利金成本;若价格下跌,则通过期权平仓或行权可以弥补库存价值减损。


实际业务中,企业从2021年4月2日开仓,到8月份已先后多次进行滚动式买入看跌期权进行建仓和分阶段平仓。在此期间,铁矿石期货价格整体上涨,但项目运行期间价格出现两次快速下跌,企业根据期权波动率、行情研判和库存出货情况等,对期权仓位进行灵活、动态调整。在高价位和高波动率时适当增加看跌期权持仓,并在其后价格回调时平仓,以平衡套保比例,该过程使期权套保在有效覆盖库存风险的同时还能够实现一定收益。


最终到8月完成套保,铁矿石价格上涨,库存实现增值,在期权端获益约0.8万元。由于采取了灵活的期权策略,此次套保整体上达到了风险对冲的目的,尤其在短期价格高位回落的阶段起到了库存保值的作用。同时,在同等套保现货基础下,期权0和1什么意思占用少的优势凸显,便于企业利用有限0和1什么意思合理放大套保规模。如果采用期货套保,按套保保证金比率10%、期货价格1000元/吨计算,40万吨套保需要占用约4000万元作为期货保证金。而使用期权套保,40万吨套保平值期权对应的权利金仅约300万元,且套保成本相对固定,无需担心追加期货保证金,让企业在有准备的预期中完成套保。


弘业期货介绍
弘业期货股份有限公司,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、风险管理业务。公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司,并在北、上、广、深等国内主要金融中心和重点城市设立40多家分支机构。

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